Тест 7. Параметры множественной регрессии β1 , β2 ,…βм показывают _________ соответствующих экономических факторов:
1) степень влияния
2) случайность
3) уровень независимости
4) непостоянство
5) цикличность
Тест 8. Строгая линейная зависимость между переменными – ситуация, когда ________ двух переменных равна 1 или -1:
1) выборочная корреляция
2) разность
3) сумма
4) теоретическая корреляция
5) произведение
Тест 9. К зоне неопределенности в тесте Дарбина -Уотсона относится случай, при котором ________ (d1, d2 – нижняя и верхняя границы):
1) DW > d2
2) DW < d1
3) d1 < DW< d2
4) DW = 0
5) DW ≠ 0
Тест 10. Если автокорреляция отсутствует, то DW ≈
1) 1
2) -1
3) 2
4) 0
5) -2
Тест 11. Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае, если она:
1) подвержена сезонным колебаниям
2) является качественной по своему характеру
3) трудноизмерима
4) имеет трендовую составляющую
5) случайная
Тест 12. Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется:
1) временной
2) замещающей
3) лаговой
4) лишней
5) сезонной
Тест 13. Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии _______ наблюдений: