В театральном училище ученики жили на полном обеспечении императора. Их не только кормили и учили, но даже одевали во всё казенное от нижнего белья и обуви до зимних салопов. Кроме профессии, все воспитанники получали неплохое образование и по другим предметам. Выпускники говорили на французском языке, играли на фортепьяно, рисовали, немного знали древнюю и современную историю, литературу и культуру других стран, могли ориентироваться в географии, имели кое-какие познания в математике и даже азы физики с химией.
В своё время Юлия Яновна сама прожила там все восемь лет в отрыве от семьи. Она хорошо знала, как тяжело для ребенка бывать дома только на летних каникулах, ходить исключительно во всём казенном, гулять всего полчаса в день по маленькому садику училища и постоянно находиться под строгим надзором воспитателей, следящих за тем, чтобы жизнь пансионерок велась по раз и навсегда строго заведенному порядку.
В семье Кшесинских было решено, что их дети во время учебы будут жить с ними, на что они получили высочайшее дозволение от министерства Императорского Двора. Каждый день по утрам Юляшу отвозили на занятия в училище, а днём забирали. Все уроки по общим предметам она делала дома с мамой, а в свободное время играла с братом и младшей сестрой. Мама возила их на прогулки по городу и в Летний сад, а также на цирковые представления и детские спектакли. Зимой по воскресеньям они с утра катались с горок на санках и играли в снежки, а дома их всегда ждал воскресный обед, к которому кухарка Степанида пекла вкусные пироги с разными начинками. Конечно, пансионерки училища были лишены всех этих прелестей детства и росли в атмосфере строгой дисциплины, питаясь казенной пищей в общей столовой, а здание они покидали только для репетиций и спектаклей в Мариинском театре, где с самого начала учебы их всех занимали в ролях маленьких пажей и фей.
По достижении десяти лет в то же училище поступил и Юзеф. Он также получил высочайшее позволение жить дома, и отец отвозил уже двоих детей на занятия. Подходила очередь и младшей дочери Матильды. А её способности к танцу были совершенно необыкновенными. Ещё в колыбели, только заслышав звуки музыки, она сразу начинала что-то немыслимое выделывать руками и моргала глазками, кокетничая со всеми, кто находился рядом. Встав на ножки, она уже так самозабвенно притоптывала и крутилась в такт музыке, что всем было понятно: девочке на роду написано быть балериной.