Нестационарность
Нестационарные временные ряды – это ряды, статистические характеристики которых, такие как среднее значение, дисперсия и автокорреляция, изменяются со временем. В контексте криптовалют это означает, что рыночные условия могут значительно изменяться из-за различных факторов, таких как новости, регулирование или изменения в спросе и предложении.
Причины нестационарности
1. Изменения в регулировании: Введение новых законов или изменения в существующих правилах могут существенно влиять на рынок.
2. Технологические инновации: Развитие технологий, таких как новые алгоритмы майнинга или улучшения в блокчейне, может изменять рыночные условия.
3. Экономические факторы: Макроэкономические изменения, такие как инфляция или изменения в валютных курсах, могут влиять на криптовалютный рынок.
4. Социальные и политические события: Политическая нестабильность или социальные изменения могут вызывать колебания на рынке.
Влияние на анализ
– Сложность моделирования: Нестационарность усложняет задачу моделирования и прогнозирования, так как традиционные методы, предполагающие стационарность, могут быть неэффективными.
– Необходимость адаптивных методов: Для анализа нестационарных рядов требуются методы, которые могут адаптироваться к изменениям в данных, такие как вейвлет-анализ или модели машинного обучения.
Мультифрактальность
Мультифрактальность – это свойство временных рядов, при котором они демонстрируют различные степени самоподобия на разных временных масштабах. Это означает, что структура ряда может изменяться в зависимости от масштаба, на котором она рассматривается.