Value Area (VA): Диапазон цен, где совершено 70% всех сделок.
Point of Control (POC): Уровень с максимальным объемом – «центр тяжести» рынка.
High Volume Node (HVN): Зоны с аномально высокими объемами (накопление/распределение).
Low Volume Node (LVN): Уровни с низкими объемами – слабые зоны, которые легко пробиваются.
– Идентификация зон дисбаланса:
* Зоны с высоким объемом: Уровни с высоким объемом торгов могут указывать на зоны дисбаланса, где цена может развернуться.
* Зоны с низким объемом: Уровни с низким объемом торгов могут указывать на зоны, где цена может продолжить движение, так как на этих уровнях мало участников, готовых поддержать текущую цену.
Как использовать:
* Баланс: Цена движется внутри Value Area, объемы распределены равномерно. * Дисбаланс: Пробой VA с ростом объемов за его пределами.
Поиск ключевых уровней:POC – уровень, где рынок чаще всего менял направление. Если цена возвращается к POC, это зона для входа. HVN – зоны, где крупные игроки накапливали позиции. Пробой HVN с объемом сигнализирует о дисбалансе.
– Применение: Volume Profile часто используется для определения ключевых уровней поддержки и сопротивления, а также для поиска точек входа и выхода из сделок.
Пример: Акция торговалась в диапазоне 90 – 100. Volume Profile показывает POC на 95.
Если цена пробивает 100 с ростом объемов – дисбаланс в сторону покупателей.
Стратегии:
* Пробой HVN: Вход в направлении пробоя, если объемы выше среднего.
* Отскок от POC: Контртрендовая сделка при возврате цены к POC с падением объемов.
1.2. Кластерные графики:
Кластерные графики (Footprint, Depth of Market) – это свечи, разбитые на отдельные ценовые уровни (тики), где видно, сколько контрактов было куплено/продано на каждом уровне, т.е. отображают объем торгов в виде кластеров на каждом ценовом уровне. Они показывают «внутреннюю кухню» рынка.
– Принцип работы: Кластерные графики используют данные о сделках для построения гистограммы объемов на каждом ценовом уровне. Это позволяет видеть, где происходила наибольшая активность покупок или продаж.
Ключевые элементы:
* Кластер: Горизонтальная гистограмма внутри свечи, отображающая объемы на каждом уровне цены.
Агрессивные ордера:* Ask-хаки (покупки по рыночной цене): Большие объемы на уровне Ask. * Bid-хаки (продажи по рыночной цене):