Трейдинг по корреляциям на форекс, фондовом и крипторынках - страница 21

Рисунок 4 EUR/USD упал с 1.12 до 1.08

Затем:

Рисунок 5 Падение GBP/USD – с 1.34 до 1.30

Далее:

Торговая стратегия: Трейдер заметил расхождение и применил парный трейдинг:

– Купил GBP/USD на уровне 1.31, ожидая восстановления корреляции.

– Продал EUR/USD на уровне 1.11, чтобы хеджировать риск.

– Через неделю GBP/USD упал до 1.30, а EUR/USD упал до 1.09. Трейдер закрыл позиции, получив небольшой минус по GBP/USD и большой плюс по EUR/USD, с общей прибылью около 2% на счёте.

Анализ: Эта стратегия сработала, так как корреляция восстановилась после временного расхождения, вызванного новостями. Трейдер использовал корреляционную матрицу в MetaTrader 5, чтобы подтвердить ( r = 0.92 ) за 30 дней, и установил стоп-лоссы (50 пунктов), чтобы ограничить риск. Ключ к успеху – понимание, что расхождения в сильно коррелированных парах часто временные.

Практическое применение:

– Используйте положительную корреляцию для подтверждения сигналов. Если индикатор RSI указывает на покупку EUR/USD, проверьте GBP/USD для подтверждения.

– Применяйте парный трейдинг, когда корреляция ( r > 0.8 ) временно нарушается.

– Избегайте одновременных позиций по обеим парам без хеджирования, чтобы не удваивать риск.

Отрицательная корреляция: USD/JPY и золото (XAU/USD)

Контекст: USD/JPY и золото часто имеют сильную отрицательную корреляцию ( r \approx -0.7–0.9 ), так как йена и золото считаются безопасными активами, укрепляющимися в периоды неопределённости, в то время как доллар реагирует на политику ФРС и рыночные настроения. Когда инвесторы уходят в золото, USD/JPY обычно падает.

Пример (2023 год): В январе 2023 года геополитическая напряжённость из-за военных конфликтов усилила спрос на золото, подняв его цену с 1800 до 1920 долларов за унцию. Одновременно USD/JPY упал с 132 до 128. Корреляция за 30 дней составила ( r = -0.85 ). В феврале USD/JPY временно вырос до 130 из-за сильных данных по занятости в США, но золото осталось на уровне 1900 долларов.

Торговая стратегия: Трейдер применил хеджирование:

– Открыл короткую позицию по USD/JPY на уровне 130, ожидая падения.

– Купил золото на уровне 1900 долларов, чтобы усилить защиту.

– Через 10 дней USD/JPY упал до 127, а золото выросло до 1940 долларов. Трейдер заработал 300 пунктов по USD/JPY и 40 долларов за унцию по золоту, с общей прибылью около 1.5% на счёте.