Определение корреляции и её математическая основа (коэффициент корреляции Пирсона)
Корреляция – это статистическая мера, которая описывает степень и направление взаимосвязи между двумя переменными, такими как цены финансовых активов. В трейдинге корреляция помогает понять, как движение одного актива, например валютной пары EUR/USD, связано с движением другого, например GBP/USD или золота. Эта информация позволяет трейдерам прогнозировать цены, хеджировать риски и разрабатывать стратегии, основанные на закономерностях рынка. В основе корреляционного анализа лежит математический инструмент – коэффициент корреляции Пирсона, который обеспечивает количественную оценку силы и характера связи между активами. Этот раздел раскрывает суть корреляции, её роль в трейдинге и математические принципы, лежащие в основе коэффициента Пирсона.
Сущность корреляции в финансовых рынках
На финансовых рынках корреляция отражает, как цены двух активов движутся относительно друг друга. Если два актива, например акции Apple и Microsoft, растут или падают одновременно, они демонстрируют положительную корреляцию. Если один актив, например USD/JPY, растёт, а другой, например золото, падает, их корреляция отрицательная. Если движения активов не связаны, корреляция близка к нулю. Понимание этих связей критически важно для трейдеров, поскольку позволяет:
– Прогнозировать цены: движение одного актива может сигнализировать о вероятном движении другого.
– Управлять рисками: корреляции помогают избежать чрезмерной концентрации позиций в активах, движущихся одинаково.
– Находить торговые возможности: расхождения в коррелированных активах создают потенциал для арбитража или парного трейдинга.
Корреляции возникают из-за фундаментальных, экономических и психологических факторов. Например, валютные пары EUR/USD и GBP/USD часто движутся синхронно, поскольку экономики еврозоны и Великобритании тесно связаны через торговлю и политику Европейского Союза. Аналогично, Bitcoin и Ethereum коррелируют, так как оба актива зависят от настроений на криптовалютном рынке. Однако корреляции не статичны – они могут усиливаться или ослабевать под влиянием новостей, изменений процентных ставок или рыночной волатильности. Понимание математической основы корреляции помогает трейдерам количественно оценивать эти связи и применять их в торговле.