В Вологде Сталин начал переписываться с Молотовым (в миру – Вячеславом Михайловичем Скрябиным). Позднее эта переписка перешла в дружбу, которая, однако, постепенно сошла на нет к середине 40-х годов.
На этот раз в Вологде Джугашвили пробыл два месяца. 29 февраля 1911 года он уехал в Москву. Здесь он посетил квартиру Р.В. Малиновского, но не застал его дома, зато был взят в наружное наблюдение. Коба направился сразу же в Петербург, где на вокзале заметил филера. С вокзала Сталин направился к С.И. Кавтарадзе, своему товарищу по подпольной работе в Закавказье, бывшему члену Имеретино-Мингрельского комитета РСДРП, учившемуся в то время в Петербургском университете. В квартире Кавтарадзе он просидел до темноты, чтобы избавиться от слежки, и покинул ее только тогда, когда уже ни один шпик увидеть его не мог. Остановившись на конспиративной квартире на Выборгской стороне, Коба пробыл в городе несколько дней, посетив несколько собраний рабочих ячеек и приняв участие в заседании Петербургского комитета РСДРП. Затем в середине марта он прибыл в Тифлис. Оттуда в начале апреля Сталин вернулся в Петербург, где встретился с Орджоникидзе. Тот до этого однажды ночевал у Малиновского, после чего попал под плотное наблюдение. В Питере Орджоникидзе и Сталин организовали финансовую комиссию ЦК. Вскоре им удалось обнаружить наблюдение и уйти от него.
Сталин опубликовал несколько статей в газете «Звезда» и готовил вместе с другими большевиками издание «Правды». Она издавалась на 300 тыс. рублей, которые внес в партийную кассу Виктор Александрович Тихомирнов, получивший наследство от отца – богатого казанского купца. Тихомирнов был дружен с Молотовым, который вскоре стал секретарем редакции «Правды» – после того, когда 22 мая 1912 года был арестован первый секретарь редакции Федор Федорович Раскольников (Ильин). Но еще раньше, 22 апреля, Джугашвили покинул квартиру депутата Думы Н.Г. Полетаева, которую жандармы не имели права обыскивать, но зато держали под наблюдением. К тому времени уже имелось указание о том, чтобы арестовать Кобу. Его взяли сразу же на улице.
Теперь дело Джугашвили, поскольку он был членом ЦК РСДРП, взял на контроль Департамент полиции. Но улик для суда у полиции не было, и на этот раз Сталина отправили в новую ссылку – на три года в Нарымский край, откуда, казалось, сбежать было не так просто, как из Вологодской губернии. Туда он отбыл 2 июля, а прибыл 25 июля 1912 года. Но задержался в затерянном в таежной глуши Нарыме Коба всего на 38 дней. Он сразу же стал деятельно готовить побеги своих товарищей, а затем и свой собственный. Сталин добрался на лодке до пристани, а затем пароходом – до Томска. Уже 12 сентября он оказался в Петербурге. И одним из первых, с кем он встретился, опять стал Кавтарадзе, который вспоминал: «Встреча произошла на Невском проспекте… в пятом часу дня. Вид у него был неподходящий для Невского проспекта. Он оброс бородой, на голове измятое кепи, одет в поношенный пиджак сверх черной блузы, брюки тоже измяты, ботинки стоптаны. Вид пролетария мастерового резко бросался в глаза на фоне респектабельного Невского проспекта. «Я из Нарыма, – сообщил Сталин, – добрался до Питера довольно благополучно… Но вот беда: явки есть, ходил, никого не застал… Хорошо, хоть тебя встретил».