Читать Фрактальная модель длительности волн на финансовых рынках. TimeFractal-0.72. - Ярослав Хмелев

Универсальная фрактальная модель длительности волн, описывающая все движения цены на бирже, и обладающая уникальным прогнозным потенциалом. Впервые она была обнаружена мной в индексе Dow Jones-Ind., а позднее, и на графиках Нефти Brent и Золота (XAU/USD). Это позволило мне сделать вывод об её универсальности.

Для понимания принципов работы модели TF-0.72, будет полезно узнать, как я впервые обнаружил и рассчитал её основные параметры.

Это произошло в 2008 году, когда на рынках наблюдалась особенно высокая волатильность. Думаю, от части, это и помогло обнаружить эту структуру. В то время я пристально наблюдал за индексом Dow Jones-Ind. и пытался проанализировать его динамику с помощью теории волн Эллиотта с целью определения того, когда наступит окончание падения рынков, вызванного глобальным финансовым кризисом 2008 года. Тогда мне пришла идея, что волны нужно анализировать не только по их динамике, но и по длительности. Свою гипотезу я проверял, измеряя отношения длительности движущих и коррекционных волн. Именно тогда на часовом графике я наткнулся на волну, чье поведение показалось мне интересным. Она начиналась размеренно, но по ходу движения увеличивала волатильность до самого своего завершения. Волна состояла из четырех понижательных волн и трех коррекционных. Структура этих четырех волн была идентична. А самое интересное было в том, что каждая следующая понижательная волна по времени была меньше предыдущей. После этого я стал искать похожие структуры на других временных интервалах и через несколько месяцев смог точно рассчитать коэффициент, на который каждая следующая волна была меньше предыдущей (он равен 0,72).

Число 0,72, которое является ключевым в модели, не такое простое каким кажется. Если умножить 0,72 само на семя 7 раз, то получится 0,072, и каждый раз, умножая его 7 раз само на себя, результат будет терять ещё один порядок.

Далее в исследовании возник вопрос о поиске отношения коррекционных волн к основным. При подборе коэффициента я попробовал использовать числа Фибоначчи – 0,382, 0,618 и, какого было моё удивление, когда они сразу идеально подошли под фактические данные.

Таким образом основная модель с четырьмя движущими и тремя коррекционными волнами была готова (