По словам Вильбуа, в отличие от большинства женщин, Екатерина любила звон оружия, великолепно ездила верхом: «Немногие умели пришпорить лошадь с такой грациозностью, как она».
Сохранилось 170 писем Петра к Екатерине. Они дают возможность проследить, как постепенно Екатерина Алексеевна завоевывала сердце царя, как общение с нею становилось для Петра насущной необходимостью, как менялась тональность писем и как на смену фамильярно-грубому: «Матка, здравствуй» приходило ласковое: «Катеринушка, друг мой, здравствуй» и еще более нежное: «Катеринушка, друг мой сердешненкой, здравствуй».
Первые из сохранившихся писем Петра к Екатерине датированы 1707 годом. Причем адресованы они были не лично ей, а «тетке» и «матке». «Тетка» – Анисья Кирилловна Толстая, приставленная к царской наложнице для ухода и присмотра. «Матка» – сама Екатерина Алексеевна. Маткой – то есть матерью – она стала еще ранее 1707 года, которым датируются первые дошедшие до нас письма Петра. Еще в 1703–1704 годах она родила двух сыновей, однако оба они умерли совсем маленькими. В 1706 году она родила дочь Екатерину, а в 1708 и 1709 годах – еще двух дочерей: сначала Анну, затем Елизавету, будущую императрицу. Всего же у нее было одиннадцать детей, но все они, за исключением двух цесаревен, умерли в детстве.[8]
К 1706 году относится крещение Екатерины в православную веру. Тогда она и получила отчество Алексеевна, ибо в роли крестного отца выступил сын Петра царевич Алексей.
Последнее письмо, адресованное «тетке» и «матке», Петр отправил 7 февраля 1709 года. Следующие письма, по 1711 год включительно, царь писал одной «матке», а «тетке» передавал лишь поклоны. Эта по сути незначительная деталь достойна внимания, поскольку отразила растущую близость царя к фаворитке. Содержание «цидулок» тоже свидетельствует о растущем влиянии Екатерины на царя. Первые «цидулки» однообразны по содержанию: в них отчетливо прослеживается не терпящее отлагательства страстное желание Петра встретиться с возлюбленной. Петр четко указывает место встречи, а иногда и маршрут, которого для безопасности должна придерживаться путешественница. Его повеления схожи с приказами офицера солдату. Вот образцы эпистолярного наследия Петра этих лет. Из Жолквы 6 февраля 1707 года: «Как к вам сей доноситель приедет, поезжайте сюды, не мешкав». 20 марта 1708 года: «Для Бога приезжайте скорее». 7 февраля 1709 года из Ахтырок: «По получении сего письма поезжайте немедленно в Белгород».