El Conservatorio de San Petersburgo donde Prokofiev estudió desde 1904 hasta 1914
La vida en el Conservatorio era totalmente diferente que la de Sóntsovka. Entre los alumnos que estaban estudiando composición Sergei era el más joven; algunos de los alumnos eran quince años mayores que él. Además, desde el primer año de estudios comenzó a crecer la tensión entre el joven compositor y Liádov. «Mi vieja indiferencia hacia los problemas de la armonía había vuelto», escribía Prokofiev. Liádov, que era un talentoso compositor de impecable gusto musical, trataba de imponer la idea de que antes de desarrollar nuevos conceptos y estilos, los estudiantes tenían que aprender el modo clásico. Un punto importante del método de Liádov era no prestar atención a los alumnos que hacían libres experimentos en sus composiciones. No obstante, no hay duda alguna de que el profesor sabía perfectamente que Sergei Prokofiev poseía un gran don artístico. Prokofiev, a su vez, negando los métodos pedagógicos de Liádov, no podía no admitir y valorar su talento de compositor. A su propia manera absorbía y transformaba su fantasía musical, su humor y su habilidad de transmitir el espíritu ruso en sus melodías.
A los pocos meses comenzaba la Revolución Rusa de 1905. Ésta fue una revuelta antigubernamental y espontánea, generalizada en todo el Imperio Ruso. Aparentemente no había tenido dirección o control, ni tampoco objetivo reconocido alguno. Los historiadores de la actualidad la consideran como la iniciación de los grandes cambios sociales en Rusia, que culminaron con la Revolución de 1917.
El 9 de enero de 1905, que más tarde entró en la historia con el nombre de Domingo Sangriento, en San Petersburgo tuvo lugar una pacífica marcha de protesta, en la cual participaban trabajadores y campesinos con sus familias. El objetivo de la marcha era entregar al zar Nicolás II una petición para mejorar las condiciones laborales. La procesión fue encabezada por un sacerdote y no respondía a ninguna consigna política. Fue salvajemente aplastada por soldados de la infantería y las tropas cosacas, reunidos frente al Palacio de Invierno del zar, cobrándose un número de víctimas que aún hoy se discute. Los periódicos del momento hablaban de miles. El zar, durante este suceso, no se encontraba en la ciudad; la había abandonado temiendo por su seguridad.