Как мы уже отмечали выше, Анна не любила императора, и Павел чувствовал это. Однажды он заподозрил, что его фаворитка испытывает нежные чувства к одному из его флигель-адъютантов, молодому графу Александру Рибопьеру, и, как честный человек, предложил ей выйти за него замуж. Аннушка наотрез отказалась от этой партии. Тогда Павел произвел молодого красавца в действительные камергеры и отослал его в Вену сотрудником русской миссии сверх штата. Однако попыток устроить личное счастье своей возлюбленной Павел не оставлял, и вскоре произошел следующий случай. Александр Васильевич Суворов тогда воевал против французов в Италии и в своем рапорте императору сообщил имена убитых и раненых офицеров. Как только Павел упомянул раненого князя Павла Гагарина, Анна Лопухина очень смутилась. Государь заметил это и потребовал объяснений. Она бросилась перед ним на колени и рассказала, что они знакомы с князем, ее ровесником, еще с Москвы, что он в нее влюблен, и Анна разделяла это чувство. Они, оказывается, даже тайно обвенчались перед отъездом князя в Италию. Павел и в этом случае повел себя по-рыцарски великодушно. Как только князь Гагарин прибыл в Петербург, царь решил поженить влюбленных уже вполне официально. Свадьба состоялась в 1800 году, и теперь Анна Лопухина стала княгиней Гагариной.
Надо отметить, что отношения императора с Лопухиной опять же были платоническими, хотя Павел и рассчитывал на большее. Он не прекратил своих домогательств и приказал Анне перебраться в только что построенный Михайловский замок. Она вынуждена была подчиниться и расстаться с мужем. Анна сопротивлялась близости с Павлом; из-за этого у них не раз возникали стычки. Ее поместили в расположенных под императорским кабинетом комнатах, в которые вела винтовая лестница. Их отношения закончились в день убийства Павла в ночь с 11 на 12 марта 1801 года. После воцарения Александра I князь Гагарин с женой был направлен посланником в Сардинское королевство. В 1803 году они вернулись в Россию. Анна не намного пережила Павла – она скончалась в 1806 году от послеродовой горячки. Ей было всего 28 лет.
А Екатерине Нелидовой была написана на роду долгая жизнь. Узнав о гибели Павла, она в одночасье поседела, ее лицо покрылось морщинами; из просто смуглого оно превратилось в желтовато-свинцовое. Она так и не вышла замуж и тихо проживала в Смольном монастыре. Скончалась Екатерина Нелидова в возрасте 81 года в 1839 году.