В 1934–1935 годах Николай Константинович Рерих вместе с Юрием Николаевичем после поездки в Европу и Америку совершают еще одну экспедицию: в Маньчжурию, Западный Китай, Внутреннюю Монголию и посещают Японию. Вне поля зрения Ю. Н. Рериха не остались и страны Южной Азии: Цейлон, Бирма, где он изучал на месте своеобразные формы самобытной культуры южного буддизма.
Для Ю. Н. Рериха особенно характерным было глубокое проникновение во внутреннюю жизнь изучаемых им народов, а ключом к такому проникновению было редкое знание им восточных языков.
Работая постоянно в Западных Гималаях, Ю. Н. Рерих тем не менее поддерживал живой научный контакт с такими крупнейшими востоковедами, как В. М. Алексеев, Б. Я. Владимирцов, Ф. И. Минорский, Жозеф Хакэн, Аурел Стейн, Джузеппе Туччи, и многими другими представителями мировой науки.
Самое значительное научное достижение Ю. Н. Рериха в этот период, принесшее ему мировую славу, – «Голубые Анналы»[28]. Это перевод и комментарий одного из наиболее важных сочинений по истории буддизма в Тибете, которое создал в 1476–1478 годах тибетский историк Гой-лоцава Шоннупэл. В своем труде великий русский ученый впервые пролил свет на сложные и запутанные вопросы истории и хронологии древнего Тибета. «Голубые Анналы» ознаменовали эпоху в тибетологии и продолжают быть одним из фундаментов в изучении истории и культуры средневекового Тибета.
Ю. Н. Рерих, вопреки традиции европейского востоковедения, рассматривал Тибет не как изолированный горный район в центре Азии, а как особое место на планете, где надо искать ключи к историческим судьбам многих стран и народов, порою даже весьма удаленных во времени и пространстве от Тибета. Особое внимание он уделял эпосу о Гесэре – «Илиаде» Центральной Азии. Ю. Н. Рериху во время одной из его поездок в Восточный Тибет удалось достать уникальный экземпляр тибетской версии «Гесэриады». Насколько тема Гесэра увлекала Ю. Н. Рериха можно судить по тому, что еще в 1942 году он пишет работу «Сказание о царе Гесэре из страны Линг», где, обобщая все известные данные о Гесэре, приходит к выводу, что по стилистическим и языковым особенностям этот эпос относится к V–VI вв. н. э., а его истоки, возможно, к еще более раннему времени.
В повествовании о Гесэре раскрываются на почве Центральной Азии своеобразные эсхатологические представления (то есть идеи о «конце света»), столь распространенные на Западе в начале нашей эры и переносимые с одного континента на другой кочевыми ветрами Евразии. Древность этой эсхатологии очевидна, а поскольку евразийская степь с незапамятных времен тесно связывала Восток и Запад, то история взаимных влияний была поставлена ученым на глубокий научный фундамент. В связи с этим Ю. Н. Рерих даже считал возможным связывать этимологию слова «Гесэр» с римским титулом Цезарь (Кесарь), который мог быть заимствован тибетскими племенами северо-западного Тибета из Хотана, где эллинистическо-римские влияния прослеживаются с первых веков нашей эры