В письме от 4 апреля 1881 года княгиня, еще находясь в плену определенных иллюзий, пишет императору:
«Милый Саша, хотя я надеюсь увидеть тебя в понедельник, я принуждена тебе написать, чтобы попросить тебя позволить мне на несколько недель переехать в Елагинский дворец, доктора настаивают, чтобы я отсюда выехала. Я не решалась ни на какие переезды, но ночью со мной сделался легкий удар нервной, и мне очень дурно. Ты мне позволишь переехать в Гатчину после вашего отъезда в Петергоф. Извини, что я так дурно пишу, но этому виновата рука, которая ужасно дрожит. Сердечно обнимаю Тебя, милый Саша, и милую Минни, и надеюсь до свидания в понедельник, около трех часов. Не забывай, что Ты во мне имеешь истинного друга.
Катерина» [8].
Светлейшая княгиня Юрьевская
Увы, желания княгини не находили отклика у императора, и тональность писем стала меняться по мере осознания ею своего истинного положения. В конце апреля, когда Юрьевскую вынудили покинуть апартаменты в Зимнем дворце и переехать на новое место жительства в малый Мраморный дворец, на Гагаринской, д. 3, она снова была вынуждена обратиться к Александру III:
«Милый Саша.
От души поздравляю Тебя, Минни и милого Жоржи и желаю счастья и утешения. Поцелуй от меня Жоржи и передай ему подарки, которые я сама хотела ему привести сегодня… Телеграмма Твоя была мною получена в ту минуту, когда я садилась в карету, и я очень сожалею, что Минни не желала видеть меня эти дни.
Мне очень много нужно было тебе передать, но в письме невозможно все это объяснять, а пока прошу Тебя приказать Адлербергу поспешить прислать копию завещания, так как это задерживает окончание моего завещания. Еще прошу тебя, милый Саша, из уважения к нашему Ангелу, позволить некоторым людям, которые при Нем непременно состояли, оставаться на коронной службе и быть причисленными ко мне, когда я перееду из дворца, и позволь мне перевести все те экипажи и лошадей, которые составляли мой штат. Это будет составлять последнюю мою просьбу к Тебе. Извини, что я тебя беспокою, но я обращаюсь к Тебе как к единственному другу, который понимает мое страшное горе и для которого память Нашего Ангела останется навсегда святой обязанностью. Обнимаю Тебя крепко и милых детей, и не забывай, что моя дружба к Тебе останется неизменным чувством.