Сначала мы рассмотрим показатели, с помощью которых можно сравнивать между собой разные торговые системы.
В первую очередь необходимо знать сколько пунктов можно выиграть с помощью той или иной торговой системы. Этот показатель позволяет объективно оценить качество разных торговых систем и выбрать лучшую из них. Чтобы вычислить нужное значение необходимо перевести результат (выигрыш или проигрыш) каждой сделки в пункты.
Для этого после закрытия сделки нужно ее результат разделить на стоимость пункта при данном размере лота:
TRP=TR/(Lot*PointValue).
Для выполнения дальнейших расчетов нам понадобятся две переменные для суммирования полученного результата в зависимости от знака TRP.
Если TRP>0, то AWP=AWP+TRP.
В случае если TRP<=0, то вычитаем его значение из ALP=ALP-TRP. Вычитание делается для того, чтобы было положительным числом.
С помощью этих переменных мы можем вычислить среднее количество пунктов на одну сделку:
NPT=(AWP-ALP)/N,
Где N – общее количество сделок. Для успешной торговли значение должно выполняться следующее условие: NPT>0. Вообще же, чем больше значение NPT, тем более прибыльной может быть торговая система, тем больше может быть скорость роста торгового баланса, и тем сильнее влияние управления капиталом на конечный результат.
Риск торговой системы можно определить через относительное количество пунктов, проигранных в ходе торговли:
RTS=ALP/(AWP+ALP).
Чем меньше этот параметр, тем стабильнее торговая система.
О том, насколько эффективно происходит управление капиталом можно судить по средней прибыли за одну сделку. Для вычисления нам потребуются две переменные для суммирования результатов.
Если TR>0, то AWT=AWT+TR.
Если же TR<=0, то ALT=ALT-TR.
Тогда средний выигрыш за одну сделку будет равен:
AWD=(AWT-ALT)/N.
Чем больше полученное значение AWD, тем эффективнее управление капиталом.
Еще одной важной характеристикой собственно торговой системы является вероятность прибыльной сделки. Пусть, NP – количество прибыльных сделок, а NT – общее количество сделок. Тогда вероятность прибыльной сделки PW можно оценить по правилу последовательности Лапласа:
PW=(NP+1)/(NT+2).
С другой стороны, для оценки вероятности можно использовать следующие рассуждения. Открываемая торговая позиция может быть как выигрышной, так и проигрышной, тогда границы, в которых находится вероятность выигрыша можно оценить по двойному неравенству: