Сама Нелидова иначе поступала с Павлом, даже после восшествия его на престол. «В характере Павла, – замечает в своих «Записках» Саблуков, – было истинное благородство и великодушие, и хотя он был ревнив к власти, но презирал те лица, которые слишком подчинялись его воле в ущерб истине и справедливости, а уважал тех, которые, для того чтобы защитить невинного, бесстрашно противились вспышкам его гнева».
Саблуков, бывший на карауле в Гатчинском дворце, был однажды свидетелем следующей сцены. «Около самой офицерской караульной комнаты, – пишет он, – была обширная прихожая, в которой стоял караул, а из этой прихожей длинный, узкий коридор вел во внутренность дворца, и тут поставлен был часовой, чтобы вызывать караул каждый раз, как император шел оттуда. Вдруг я услышал крик часового «на караул!», выбежал из моей комнаты, и едва солдаты успели схватить свои ружья, а я обнажить свою шпагу, как дверь отворилась настежь, а император, в башмаках и шелковых чулках, при шляпе и шпаге, поспешно вошел в комнату, и в ту же минуту дамский башмак, с очень высоким каблуком, полетел чрез голову его величества, чуть-чуть ее не задевши. Император чрез мою комнату прошел в свой кабинет, а из коридора вышла Екатерина Ивановна Нелидова, спокойно подняла свой башмак, надела его и вернулась туда же, откуда пришла. На следующий день, когда я снимал караул, его величество пришел и шепнул мне: «Мои eher, у нас вчера была ссора». – «Точно так, государь», – отвечал я.
В это время (1797 г.) Нелидовой было уже 39 лет, но отношения ее к Павлу, очевидно, не изменились ни на йоту.
Конечно, весьма трудно, иногда даже невозможно, проникнуть в тайники человеческой души, недоступные даже самопознанию, но, насколько можно думать, самолюбию и гордости Нелидовой должно было льстить влияние, приобретенное ею над Павлом Петровичем, и неудивительно, что постепенно она сама, в своей восторженности, пришла к убеждению, что сам Бог предназначил ее охранять цесаревича и руководить им для общего блага. Сознание чистоты своих отношений к нему укрепляло Нелидову, среди шума возникших неблагоприятных о ней толков, продолжать свои отношения с Павлом.
«Знаете ли вы, – писала она однажды Павлу, – почему вы любите ворчунью? Это потому, что сердце ваше знает лучше, чем ваш ум, и что, несмотря на все предубеждения последнего, первое отдает ей справедливость». «Разве я когда-либо, – писала она Павлу незадолго до его кончины, – смотрела на вас как на мужчину? Клянусь вам, что я не замечала этого с того времени, как к вам привязана; мне кажется, что вы – моя сестра».