Чисто нравственный, даже религиозный характер связи Павла с Нелидовой, имевший отчасти мистическую подкладку, неоднократно засвидетельствован был самим Павлом, всегда искренним, всегда глубоко религиозным. Посылая Нелидовой одну книгу духовного содержания, Павел писал ей:
«В ком заключается высшее благо, если не в Том, Кому я полагаю свое счастье поручать вас на каждом шагу моем в течение дня? Смею это высказать: связи, существующие между нами, их свойство, история этих отношений, их развитие, наконец все обстоятельства, при которых и вы, и я провели нашу жизнь, – все это имеет нечто столь особенное, что мне невозможно упустить все это из моей памяти, из моего внимания, в особенности же в будущем… По моему мнению, я своею книгою делаю вам великий подарок, ибо заставляю вас думать о Боге, чтобы еще более вас к Нему приблизить. Тем самым я и себе делаю величайший, истинный подарок. Таков мой способ любить тех, которые мне дороги; пусть отыскивают во всем этом что-либо преступное. Читайте, добрый друг мой, открывая книгу по произволу и наудачу: не наблюдайте ни времени, ни правил, но когда явится на то желание. Простите мне все это; будьте снисходительны к человеку, любящему вас более, чем самого себя, и в этом духе примите все. Единому Богу известно, насколько и во имя чего вы мне дороги; призываю на вас самые святые Его благословения и остаюсь весь ваш, слуга и друг» («Осьмнадцатый Век», III, стр. 448–450).
В начале 1790 года, уже после возвращения своего из Финляндии, когда Павел был серьезно болен и думал о смерти, он, ввиду всеобщих нападок на Нелидову, которую считали его любовницей, написал императрице трогательное письмо в ее защиту, прося мать не оставить ее своим вниманием в случае его смерти.
«Мне надлежит, – писал он между прочим, – совершить пред вами, государыня, торжественный акт, как пред царицею моею и матерью, – акт, предписываемый мне моею совестью пред Богом и людьми: мне надлежит оправдать невинное лицо, которое могло бы пострадать, хотя бы негласно, из-за меня. Я видел, как злоба выставляла себя судьею и хотела дать ложные толкования связи, исключительно дружеской, возникшей между мадемуазель Нелидовой и мною. Относительно этой связи клянусь тем Судилищем, пред которым мы все должны явиться, что мы предстанем пред ним с совестью, свободной от всякого упрека, как за себя, так и за других. Зачем я не могу засвидетельствовать этого ценою своей крови? Свидетельствую о том, прощаясь с жизнью. Клянусь еще раз всем, что есть священного. Клянусь торжественно и свидетельствую, что нас соединяла дружба священная и нежная, но невинная и чистая. Свидетель тому Бог».