Алехин после супертурнира ставит перед собой чрезвычайно амбициозную задачу – сократить разрыв между собой и Капабланкой в уровне игры и через несколько лет добиться права на матч за мировое первенство с ним. Спустя лишь месяц с небольшим молодой гроссмейстер прибыл в Мангейм, где проходил очередной конгресс Германского шахматного союза. Но турнир прервала Первая мировая война. Алехин как единоличный лидер турнира получил 1-й приз…
В 1916 году Александр Алехин отправился добровольцем на фронт, хотя имел белый билет в связи с болезнью сердца. Но молодой человек всегда был патриотом России и не желал отсиживаться в тылу. В годы войны он стал командиром отряда Красного Креста, спасая раненых бойцов с поля боя. За мужество и героизм Алехин получил орден Святого Станислава и две медали. Александр Александрович был дважды контужен. Вторая контузия оказалась настолько серьезной, что ему пришлось несколько недель пролежать в госпитале. Там он провел сеанс вслепую на пяти досках и выиграл все партии, а изумительная по красоте победа над «Фельдом» из этого сеанса одновременной игры до сих пор является одной из самых красивых из числа сыгранных им в этом необычном виде шахматного творчества.
Октябрьская революция 1917 года полностью изменила жизнь молодого гроссмейстера. Он лишился всего имущества и состояния, а дворянские корни создавали в его жизни множество проблем. В 1918 году, отчаявшись внести в свою жизнь какую-либо определенность, Алехин решил выехать за границу. Но уехать гроссмейстеру так и не удалось. Его арестовывает Губчека и приговаривает к расстрелу по обвинению в связях с белогвардейцами. За два часа до приведения приговора в исполнение Александр Алехин был освобожден благодаря вмешательству председателя Совнаркома Украины X. Раковского.
В 1919 году Алехин поступил на работу в Государственную студию киноискусства в Москве, а в мае 1920 года переходит работать в Московский уголовный розыск следователем главного управления милиции. Он обладал феноменальной памятью на лица, прекрасно запоминал 10 – 15 страниц любой книги или уголовного дела и мог рассказать наизусть, текст прочитав лишь один раз. Однажды, случайно увидев гражданина, который дал о себе ложные сведения, Алехин уличил его во лжи, назвав фамилию и все воровские клички подозреваемого, а также дело, по которому тот проходил несколько лет назад. Причем сам Александр Александрович это дело не вел, а всего лишь мельком видел преступника и коротко познакомился с сутью обвинения. Однако уже с осени 1920 года он оставил следственную работу и стал переводчиком Коминтерна.