12 октября Мария Федоровна начала быстро слабеть и после полудня, 13 октября, впала в забытьё. В начале четвертого часа королевский врач Мортен Кнудсен объявил близким, что летальный исход может наступить с минуты на минуту. Временами умирающая приходила в себя, ласково смотрела на окружающих и произносила отдельные, плохо различимые слова.
В 19 часов 18 минут 13 октября 1928 года Императрица испустила последний вздох и уснула вечным сном. Смерть наступила, по заключению врачей, «от слабости сердца». Несколько минут спустя в комнату вошел духовник Императрицы, настоятель церкви Святого Александра Невского в Копенгагене и духовник усопшей священник Леонид Колчев (1871–1944), сложил руки усопшей на груди и прочитал отходную молитву.
Последние дни у постели умирающей бессменно дежурили ее дочери: старшая Ксения и младшая Ольга. Великие княгини всю жизнь глубоко чтили матушку, и ее кончина оказалось для них тяжелым потрясением. Презрев светские условности и не стесняясь присутствовавших, они рыдали навзрыд.
Беженская жизнь разметала сестер; виделись они последние годы довольно редко. Ольга почти неотлучно жила на вилле Видёре, выполняя при «дорогой Мамá» роль сиделки, медсестры и наперсницы. Здесь же все время был и второй муж Ольги, бывший ротмистр Лейб-гвардии Кирасирского Ее Императорского Величества полка Николай Куликовский, которого венценосная теща, невзирая на незнатное происхождение, ценила и уважала как человека честного, доброго и открытого.
Конечно, брак дочери Царя с простым офицером невольно создавал щекотливые ситуации. Марии Федоровне и ее детям приходилось встречаться с членами Королевских Домов, присутствовать на аристократических встречах и приемах, и в этот заповедный великосветский мир безродному зятю Императрицы доступ был закрыт раз и навсегда. В «корпорации голубых кровей» душевные симпатии и личные качества статус человека определять не могли. Мария Федоровна никогда не сомневалась, что династический этикет нерушим и не терпит никакого компромисса.
Великая княгиня Ольга в полной мере ощутила на себе воздействие этого бездушного принципа, и Мария Федоровна о том хорошо знала. Выйдя по настоянию матери в 1901 году в возрасте девятнадцати лет замуж за родовитого принца Петра Ольденбургского, порфирородная дочь Царя Александра III получила тяжелую участь. Пятнадцать лет Ольга Александровна мучилась, страдала, перенося полное безразличие супруга, интересовавшегося лишь карточной игрой и дружескими застольями. Она была лишена не только полноценного супружества, великой радости материнства, но не ощущала даже дружеского расположения со стороны принца. Только через пятнадцать лет последовал разрыв.