Несмотря на враждебное отношение к нему некоторых министров после дела Бейлиса (в определенном смысле российский вариант дела Дрейфуса во Франции), в котором Кошко профессионально доказал невиновность Менахема Бейлиса, перед началом Первой мировой войны сыщик возвращается в Санкт-Петербург, где возглавляет уголовный розыск Российской империи.
Старшие сыновья Аркадия Францевича – офицеры Первого гвардейского стрелкового полка – пошли на фронт. Дмитрий погиб в возрасте 25 лет во время прусского похода в сентябре 1914 года, Иван, участник той же битвы, раненым попадает в плен. Усилия МИД и семейные связи императора с семьей Гогенцоллернов позволят обменять его на пленного немецкого офицера.
В 1917 году А. Ф. Кошко получает чин статского советника, что соответствует генеральскому званию.
Апофеозом его карьеры является раскрытие кражи ценных бумаг на сумму 2,5 млн руб. из банка Харьковского общества взаимного кредита. Используя талантливых агентов, действовавших по придуманной им легенде, во взаимодействии с кадровыми сотрудниками сыскной полиции А. Ф. Кошко удалось задержать и разоблачить преступную группу профессиональных польских воров и изъять все похищенные процентные бумаги. Когда Аркадию Францевичу пришлось бежать от большевиков через Винницу, Киев и Одессу, эти «варшавские» бандиты, которых освободили большевики, предложили ему помощь, чтобы он мог скрыться от киевского гетмана и от красных.
Революционные перипетии 1917 года прерывают служебную карьеру талантливого сыщика и организатора полицейского дела. Новой власти уже не нужен «царский» Шерлок Холмс.
Последним местом работы по сыскной специальности на территории России для А. Ф. Кошко была Симферопольская уголовная полиция.
Осенью 1920 года А. Ф. Кошко покидает Крым, эмигрирует в Константинополь вместе с женой, двумя сыновьями, моей бабушкой и ее грудным ребенком, моей тетей. Судьба полицейских, оставшихся в Крыму и затем расстрелянных большевиками, подтверждает правильность его выбора.
Аркадий Францевич открыл в Константинополе частное сыскное бюро. Англичане, наведя о нем справки, выдали ему лицензию. Услуги бюро быстро стали востребованными, что приносило доход, но проработало оно недолго. Среди эмигрантов возникло беспокойство из-за возможного возвращения их турецкими властями в советскую Россию, и семья Кошко была вынуждена покинуть Константинополь.