Образцовая семейная жизнь императора и императрицы высоко оценивалась современниками. Иван Сергеевич Тургенев, познакомившийся с ними в Париже в 1879 году, писал: «…они образовали супружество примерное и удивительное по согласию и постоянству привязанности».
Накануне отъезда из Дании в Россию юная принцесса написала императору Александру II: «Я прошу Господа, чтобы он всегда был рядом при исполнении моих обязанностей моей новой Родины, которую я уже нежно люблю». С годами жизни в России Мария Федоровна все более усваивала русский дух, привычки и обычаи страны и все более становилась человеком православного мироощущения.
Высокое религиозное чувство, которым Дагмар прониклась на русской земле, стало неотъемлемой сущностью ее натуры, а Россия стала ее второй родиной. «Можно более чем гордиться от сознания, что принадлежишь к такому великому и прекрасному народу», – напишет она много лет спустя в письме сыну Георгию. Она стала русской императрицей не только по титулу, но и душой.
Всю свою жизнь она жила по законам веры в Бога, в Божественный Промысел. «Это все Божья милость, что будущее сокрыто от нас и мы не знаем заранее о будущих ужасных несчастьях и испытаниях; тогда бы мы не смогли бы наслаждаться настоящим и жизнь была бы лишь длительной пыткой», – писала она накануне своего сорокалетия.
С первых дней пребывания в России цесаревна Мария Федоровна интересовалась русской литературой, музыкой, изобразительным искусством. Оба августейших супруга были художественно одаренными людьми, и их любовь к прекрасному укрепила их брачный союз на долгие годы.
Тринадцатилетнее царствование Александра III и императрицы Марии Федоровны оказалось, по мнению современников, чрезвычайно значительным и благотворным периодом в развитии русской культуры. По словам Александра Бенуа, «оно подготовило тот расцвет русской культуры, который, начавшись еще при Александре III, продлился затем в течение всего царствования Николая II». Значительный вклад был сделан императорской четой в развитие музыкальной культуры. За 1881–1893 годы были поставлены восемь опер П.И. Чайковского, среди которых «Чародейка», «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Иоланта».
Поддержку императора и императрицы ощущали также художники и писатели. Ф.М. Достоевский каждое свое новое произведение посылал супружеской чете и находил в них благодарных читателей, И.С. Тургенев отмечал в одном из писем: «Я гораздо лучшего мнения о наших правителях и об их уме и чувстве справедливости».