Тем временем он перескакивал от одного предмета к другому. Самым стабильным в его жизни был хаос. Это касалось и его жилищной ситуации, и знакомых барышень, количество и степень серьезности отношений с которыми подтвердить невозможно, но все же можно выделить трех. Первая связь – из любопытства, вторая – указывающая на его неразборчивость в такого рода отношениях, и, наконец, та, которая, возможно, объясняла большую часть его внутреннего хаоса.
Девушек звали Ада, Вильгельмина и Оливия.
С Адой Вилструп, начинающей актрисой театра принцессы Дагмар, знакомство продлилось более полугода. Как-то раз Кнуд пригласил ее на экскурсию в окрестности Хундестеда, где они случайно познакомились с художником Эрнстом Хансеном. Тот влачил жалкое существование в Копенгагене и переехал в Северную Зеландию, чтобы заниматься искусством. Кнуд и Ада спросили у него дорогу к дому писателя Карла Эвальда, к которому шли в гости. В тот же день у них произошла встреча еще с одним художником, на этот раз более примечательная. Это был немец по происхождению Эмиль Нольде.
Они познакомились на площади Данте напротив Тиволи и заночевали у художника в доме. Расставшись с Кнудом, Ада стала вести переписку с Эмилем Нольде, а через год они поженились. По всей видимости, Кнуд не был для нее достаточно надежным партнером. Однако память об их встрече в Хундестеде он сохранил до конца своих дней.
Следующей была Вильгельмина Клаузен. Она приходилась Кнуду двоюродной сестрой и была на несколько лет старше. Все звали ее Вилли. Вильгельмина была близкой подругой сестры Кнуда Ми и частой гостьей в доме священника в Лунге, где Кнуд и влюбился в очаровательную кузину. Их отношения продлились с лета 1898 года по лето 1899 года, закончившись ровно за год того, как Кнуд стал студентом. Он не скупился на красивые обещания, но слов своих не держал. В переполненных эмоциями посланиях он доверчиво раскрывал перед ней душу, но стоило ей ответить взаимностью, как тотчас ее отталкивал. Жила девушка в пансионе «Бетания» на Хельголандсгаде, куда Кнуд наносил визиты. Она была влюблена сильнее, чем он. Осознав, что долго так продолжаться не может, в феврале 1899 года Вилли прерывает отношения, что оказалось для Кнуда большим потрясением. Кнуд Михельсен опубликовал письмо, в котором видна реакция юного Расмуссена: «Ты дала мне свободу и разорвала связь – и все это потому, что я недостоин твоей любви. Это неправда, что я был ее недостоин! Нет же, нет! – но с любовью не всегда можно договориться, – с великим и возвышенным чувством играть нельзя!»