С унынием в душе покинув Санкт-Петербург, Николай Александрович и Георгий Александрович отправились в Афины, где великих князей встретил их двоюродный брат, греческий принц Георгий. Там три кузена, сопровождаемые молодыми русскими аристократами, в том числе князьями Барятинским, Оболенским и Ухтомским, поднялись на борт русского фрегата «Память Азова».
К тому времени, как фрегат достиг берегов Египта, путешественники подружились, и настроение у Николая значительно улучшилось. На Ниле они перешли на яхту египетского хедива и совершили плавание вверх по реке. Изнемогая от жары, цесаревич разглядывал однообразные селения и кущи пальм, выстроившиеся вдоль берега. Останавливаясь в прибрежных городах, молодые русские аристократы заинтересовались искусством местных танцовщиц.
«Ничего особенного», – записал наследник после первого представления. Но на следующий вечер появилась такая запись: «Этот раз было лучше. Они разделись и выделывали всякие штуки». Путешественники поднялись на две пирамиды, ели, как арабы, руками, катались на верблюдах. Яхта поднялась до Ассуанских порогов. Цесаревич наблюдал, как в бурной пенящейся воде купаются египетские мальчишки.
В Индии князья Барятинский и Ухтомский убили по тигру; наследник, к его большому сожалению, остался без трофея. Стояла невыносимая жара, и цесаревич стал раздражителен. В письме из Дели он жаловался матери: «Несносно быть снова окруженным англичанами и всюду видеть красные мундиры». Мария Феодоровна поспешила ответить: «Хочется верить, что ты учтив со всеми англичанами, которые так стараются для тебя, устраивают приемы, приглашают на охоту и т. д. Прекрасно понимаю, что балы и прочие официальные мероприятия не очень-то увлекательны, особенно в такую жару, но ты должен понимать, твое положение обязывает. Надо позабыть о собственных неудобствах, быть вдвойне учтивым и любезным и, самое главное, никогда не подавать виду, что тебе скучно. Ты ведь сделаешь так, не правда ли, мой милый Ники? Во время балов ты должен больше танцевать и меньше курить в саду с офицерами, хотя это тебе больше по душе. Этого просто нельзя делать, дорогой, я знаю, все это ты превосходно понимаешь; единственное мое желание в том, чтобы никто не сказал о тебе ничего дурного, чтобы ты повсюду производил хорошее впечатление».