Занимать государственные должности и служить верой и правдой царю в России становилось опасным для жизни. В списке намеченных жертв у террористов стояло и имя генерал-губернатора Москвы.
В январе 1904 года Россия вступила в русско-японскую войну за контроль над Маньчжурией и Кореей. Одна из современниц Елизаветы Федоровны, в то время молодая, только что начавшая выезжать в свет девушка, оставила свои воспоминания о великой княгине в тот период: «На следующем балу она была еще красивее; на ней был белый туалет с рассыпанными по платью бриллиантовыми звездами и с такими же бриллиантовыми звездами на волосах. Она походила на сказочную царевну… И вдруг как гром среди ясного неба – война с Японией. Все балы и приемы были отменены. Спешно устраивались лазареты для раненых, открывались мастерские для шитья белья и заготовки бинтов» (Н. Балуева-Арсеньева «Великая княгиня Елизавета Федоровна (из личных воспоминаний)»).
Елизавета Федоровна развернула в Москве широкую благотворительную помощь русским солдатам. С разрешения московского генерал-губернатора все залы Кремлевского дворца, кроме Тронного, были заняты под мастерские женского труда. Под началом Елизаветы Федоровны женщины шили солдатское обмундирование, собирали для отправки на фронт продукты и медикаменты, устраивали благотворительные аукционы.
Летом 1904 года Россию потрясло убийство министра внутренних дел Вячеслава Константиновича Плеве – эсер-террорист бросил в его карету бомбу. В покушении на Плеве принимал участие член боевой организации партии эсеров, выходец из Варшавы Иван Каляев, который в случае неудачи держал наготове вторую бомбу…
«Веяния нехорошие, проявления прямо революционные, нужно называть вещи своими именами без иллюзий. Время напоминает мне скверные времена моей молодости! – еще несколько лет назад писал великий князь Сергей Александрович государю. – Твердо, круто, сильно нужно вести дело, чтоб не скользить дальше по наклонной плоскости. Полумерами довольствоваться теперь нельзя».
Осенью 1904 года московский генерал-губернатор Сергей Александрович Романов подал в отставку. Возможно, последней каплей, переполнившей чашу его терпения, послужило убийство террористами министра внутренних дел Вячеслава Константиновича Плеве и назначение на его место Петра Дмитриевича Святополк-Мирского, призывавшего к сближению с либеральной оппозицией.