Мартингейл и антимартингейл
Мартингейл подразумевает увеличение размера лота при проигрыше до тех пор, пока трейдер не получит выигрыш. Когда трейдер выигрывает, даже после длинной серии проигрышей, он отыгрывает весь проигрыш и при этом получает прибыль, равную стартовой ставке. Кажется, что эта стратегия беспроигрышна, так как игрок невозможно долго проигрывать. Однако, торговый баланс не бесконечен, а в случае длинной серии проигрышей потери растут экспоненциально. Используя мартингейл, трейдер не получает преимущества, он всего лишь перераспределяет свой выигрыш – проигрывает редко, но помногу, а выигрывает часто и понемногу.
Антимартингейл, напротив, основывается на увеличении размера позиции при выигрыше, а после проигрыша размер лота возвращается к первоначальному. При использовании антимартингейла трейдер рассчитывает на то, что прибыль, получаемая в серии выигрышных сделок, будет выше последующего проигрыша.
Критерий Келли
Этот способ управления капиталом определяет размер лота в процентах от торгового баланса. Использование данного метода требует достаточно точной оценки вероятности выигрыша, и правильного выбора размера возможных прибыли и убытка. При использовании критерия Келли в торговле дает высокую скорость роста капитала, но и размер убытков также может быть высок.
Метод оптимальной доли
Этот метод широко известен благодаря Р. Винсу и его книгам по управлению капиталом. Под оптимальной долей подразумевается специально высчитанный переменный процент торгового баланса, при котором выбранная торговая стратегия приносит максимальный доход. Применение этого метода дает наилучшие результаты при условии стабильности показателей торговой системы.
Фактически, любой метод управления капиталом – это совершенно конкретный алгоритм выбора объема каждой новой сделки (лота) в зависимости от текущего размера капитала на торговом счете и особенностей работы торговой системы. Таким образом, основная задача системы управления капиталом сводится к тому, чтобы задать такой способ расчета лота, чтобы максимизировать те или иные показатели динамики торгового счета. Такими показателями могут быть: ожидаемый доход, соотношение дохода и риска, средний прирост торгового счета и т.д.
Математические обозначения и функции
exp(x) – возведение числа