Женившись, молодые жили на небольшом расстоянии от шумного двора, в Аничковом дворце, всюду появлялись вместе, даже на военных парадах. У них родилось шестеро детей, сыновья – Николай, Александр, Георгий, Михаил, дочери – Ксения и Ольга. Александр писал Победоносцеву: «Рождение детей есть самая радостная минута жизни и описать ее невозможно, потому что это совершено особое чувство, которое не похоже ни на какое другое»8. В глазах общественности Александр пользовался репутацией примерного семьянина. Александр охотно занимался музыкой и участвовал в домашних концертах, играл на валторне и «басу». Из детей он больше всего любил Мишу и позволял ему подшучивать над собой. В воспоминаниях одного из современников близкого ко двору, находим такой эпизод. Александр III находился с семьей в селе Ильинском в гостях у брата Сергея. «Взрослые сидели на террасе, уставленной цветами, а Миша копался внизу, в песке. Взяв лейку с водой, бывшую случайно возле него, Александр крикнул: "Ну-ка, Миша, становись сюда!" Миша стал под террасой, и отец вылил ему на голову немного воды. Все посмеялись и хотели уже послать мальчика переодеваться, как он потребовал, чтобы его место занял отец. Делать нечего, Александр сошел с террасы, а Миша, завладев наверху лейкой, все ея содержимое отправил на блестевшую на солнце лысину царя, после чего оба отправились менять свои туалеты»9.
В быту Александр III был прост и скромен. По свидетельству Витте, во время поездки императора по Юго-Западной железной дороге Сергею Юльевичу постоянно приходилось видеть, как камердинер Александра III Котов штопал рваные штаны царя.
Будучи наследником, Александр любил выпить. Дело доходило до настоящих запоев, от которых его впоследствии вылечил С.П. Боткин. Но пристрастие осталось. Вместе со своим собутыльником начальником его охраны генералом П.А. Черевиным Александр выпивал втихомолку и развлекался очень своеобразно. «Государь выпить любил, но "во благовремении". – рассказывает Черевин. – Он мог выпить много без всяких признаков опьянения, кроме того, что делался необычно в духе – весел и шаловлив, как ребенок. Утром и днем он был очень осторожен относительно хмельных напитков, стараясь сохранить свежую голову для работы, и, только очистив все очередныя занятия впредь до завтрашних докладов, позволял себе угоститься, как следует, по мере желания и потребности. На дворцовых средах он держится, бывало, пока не схлынет лишний чужой народ, а – когда останутся свои – тут начнет шалить и забавляться. Ляжет на спину на пол и болтает руками и ногами. И кто мимо идет из мужчин, в особенности детей, норовит поймать за ногу и повалить. Только по этому признаку и догадывались, что он навеселе»